2017年6月30日
基金管理人：華寶興業基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
送出日期：2017年8月25日
§1?重要提示及目錄
1.1?重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本半年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。
基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於2017年8月22日復核瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本半年度報告摘要摘自擴大機濾波電容半年度報告正文，投資者欲瞭解詳細內容，應閱讀半年度報告正文。本報告中財務資料未經審計?。
本報告期自2017年01月01日起至06月30日止。
§2?基金簡介
2.1?基金基本情況
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2.2?基金產品說明
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2.3?基金管理人和基金托管人
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2.4?信息披露方式
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§3?主要財務指標和基金凈值表現
3.1?主要會計數據音響電容價格和財務指標
金額單位：人民幣元
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註：（1）本基金合同生效日為2016年8月30日，至披露時點不滿一年。
（2）上述基金財務指標不包括持有人認購和交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。
（3）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。
（4）期末可供分配利潤采用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數。
（5）凈值相關數據計算中涉及天數的，包括所有交易日以及季末最後一自然日（如非交易日）。
3.2?基金凈值表現
3.2.1?基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
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註：?1、本基金業績比較基準為：中證全指證券公司指數。
2、凈值以及比較基準相關數據計算中涉及天數的，包括所有交易日以及季末最後一自然日（如非交易日）。
3.2.2?自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
（2016年8月30日至2017年6月30日）
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註：1、本基金基金合同生效於2016年8月30日，截止報告日本基金基金合同生效未滿一年。
2、按照基金合同的約定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定，截至2017年2月28日，本基金已達到合同規定的資產配置比例。
§4?管理人報告
4.1?基金管理人及基金經理情況
4.1.1?基金管理人及其管理基金的經驗
基金管理人是2003年3月7日正式成立的合資基金管理公司，截至本報告期末（2017年6月30?日），所管理的證券投資基金包括寶康系列基金、多策略基金、現金寶貨幣市場基金、動力組合基金、收益增長基金、先進成長基金、行業精選基金、海外中國成長基金、大盤精選基金、增強收益基金、中證100?基金、上證180價值ETF、上證180價值ETF?聯接基金、新興產業基金、可轉債基金、上證180成長ETF、上證180成長ETF聯接基金、華寶油氣基金、中國互聯網基金、華寶興業醫藥生物基金、華寶興業資源優選基金、華寶添益基金、華寶興業服務優選基金、華寶興業創新優選基金、華寶興業生態中國基金、華寶興業量化對沖基金、華寶興業高端制造基金、華寶興業品質生活基金、華寶興業穩健回報基金、華寶興業事件驅動基金、華寶興業國策導向、華寶興業新價值、華寶興業新機遇、華寶興業醫療分級、華寶興業1000分級、華寶興業萬物互聯、華寶興業轉型升級基金、核心優勢基金、美國消費基金、寶鑫純債基金、香港中小盤基金、中證全指證券公司ETF、中證軍工ETF、新活力基金、滬深300指數增強基金、未來產業主導基金、新起點基金、紅利基金、新動力基金、新飛躍基金、新回報基金、新優選基金、香港大盤基金、智慧產業基金、第三產業基金及新優享基金，所管理的證券投資基金資產凈值合計122,557,514,320.78?元。
4.1.2?基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介
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註：1、任職日期以及離任日期均以基金公告為準。
2、證券從業含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2?管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
本報告期內，本基金管理人遵守《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀取最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。
4.3?管理人對報告期內公平交易情況的專項說明
4.3.1?公平交易制度的執行情況
本報告期內，基金管理人通過嚴格執行投資決策委員會議事規則、公司股票庫管理制度、中央交易室制度、防火墻機制、系統中的公平交易程序、每日交易日結報告、定期基金投資績效評價等機制，確保所管理的所有投資組合在授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等投資管理活動和環節得到公平對待。同時，基金管理人嚴格遵守法律法規關於公平交易的相關規定和公司內部制度要求，分析瞭本公司旗下所有投資組合之間的整體收益率差異、分投資類別（股票、債券）的收益率差異以及連續四個季度期間內、不同時間窗下同向交易的交易價差；分析結果未發現異常情況。
4.3.2?異常交易行為的專項說明
本報告期內，基金管理人未發生所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的5%。
本報告期內，本基金未發現異常交易行為。
4.4?管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明
4.4.1?報告期內基金投資策略和運作分析
2017年上半年資本市場在服務實體經濟、防控風險、守住不發生系統性金融風險底線的要求下繼續深化改革，從上半年券商行業業績數據上看，股基成交量較去年同期有所下降；IPO常態化、再融資收緊、利率壓力下債券發行節奏放緩，導致投行各業務營收占比有所分化；兩融規模趨穩，股票質押回購規模大幅增長；受去年同期低基數影響，預計自營業績同比改善；去杠桿、去通道的嚴監管環境下預計券商資管規模擴張放緩。整體來看，上半年市場數據喜憂參半，經紀業務承壓，自營、資本中介業務同比改善，投行各業務有所分化。本基金跟蹤中證全指證券公司指數，該指數在上半年整體呈現出振蕩走勢。
本報告期本基金為正常運作期，在操作中，我們遵守基金合同，按照既定的指數化投資策略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數復制和數量化技術降低沖擊成本和減少跟蹤誤差。
4.4.2?報告期內基金的業績表現
截至本報告期末，本基金份額凈值為0.9593元，本報告期基金份額凈值增長率為-1.10%，同期業績比較基準收益率為-4.67%。
4.5?管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
在金融去杠桿的背景下，強調服務實體經濟的能力和水平，對券商行業來說，適應嚴監管的新常態，資本市場重點是融資功能，券商作為直接融資的實施主體，長期發展空間廣闊。伴隨著6月份A股的回升和藍籌行情，券商自營業務和資管業務受益明顯，6月當月券商營收及凈利潤情況大幅超預期。這顯示出在目前傭金率下滑對於券商經紀業務的邊際影響逐漸減弱，市場走勢對於自營業務的影響及其彈性可能是下半年影響券商指數表現的重要因素。
作為指數基金的管理人，我們將繼續遵守基金合同，按照既定的指數化投資策略，積極應對成分股調整和基金申購贖回，嚴格控制基金相對目標指數的跟蹤誤差，實現對指數的有效跟蹤。
4.6?管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明
基金管理人在報告期內對旗下基金估值過程中，公司內部參與估值流程的各方職責分工如下：
（一）、基金會計：根據《基金會計核算業務指引》對基金日常交易進行記賬核算，並對基金投資品種進行估值。
（二）、量化投資部：對特殊品種或由於特殊原因導致投資品種不存在活躍市場的情況下，根據估值委員會對停牌股票或異常交易股票估值調整的方法（比如：指數收益法）進行估值，並在估值時兼顧考慮行業研究員提供的根據上市公司估值模型計算的結果所提出的建議或意見。
（三）、估值委員會：定期評價現行估值政策和程序，在發生瞭影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況後及時修訂估值方法。基金在采用新投資策略或投資新品種時，評價現有估值政策和程序的適用性。
（四）、必要時基金經理就估值模型及估值方法的確定提出建議和意見，但由估值委員會做最終決策。
上述參與估值流程的人員均具備估值業務所需的專業勝任能力，參與估值流程各方之間不存在重大利益沖突。
4.7?管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明
本基金本報告期虧損，未有應分未分的利潤。
4.8?報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
本報告期內，本基金不存在連續二十個工作日基金份額持有人低於二百人或基金資產凈值低於五千萬元的情形。
§5?托管人報告
5.1?報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明
本報告期，中國建設銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴格遵守瞭《證券投資基金法》、基金合同、托管協議和其他有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行瞭基金托管人應盡的義務。
5.2?托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
本報告期，本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行瞭必要的監督，對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行瞭認真地復核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
報告期內，本基金未實施利潤分配。
5.3?托管人對本半年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見
本托管人復核審查瞭本報告中的財務指標、凈值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
§6?半年度財務會計報告（未經審計）
6.1?資產負債表
會計主體：華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金
報告截止日：?2017年6月30日
單位：人民幣元
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註：報告截止日2017年6月30日，基金份額凈值0.9593元，基金份額總額?170,717,683.00?份。
6.2?利潤表
會計主體：華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金
本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日
單位：人民幣元
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註：本基金於2016年8月30日成立，無上年可比期間數據。
6.3?所有者權益（基金凈值）變動表
會計主體：華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金
本報告期：2017年1月1日至2017年6月30日
單位：人民幣元
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註：本基金於2016年8月30日成立，無上年可比期間數據。
報表附註為財務報表的組成部分。
本報告?6.1?至?6.4?財務報表由下列負責人簽署：
______黃小薏______??????????______向輝______??????????____張幸駿____
基金管理人負責人??????????主管會計工作負責人??????????會計機構負責人
6.4?報表附註
6.4.1?基金基本情況
華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2016]1152號《關於準予華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金註冊的批復》的核準，由華寶興業基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型的交易型開放式基金，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣642,017,683.00元(含募集股票市值)，業經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)普華永道中天驗字(2016)第1061號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金合同》於2016年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為642,017,683.00份基金份額。本基金的基金管理人為華寶興業基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)。
經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)自律監管決定書[2016]230號核準，本基金於2016年9月14日在上交所掛牌交易。
根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金主要投資於中證全指證券公司指數成份股和備選成份股，也可少量投資於國內依法發行上市的非成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產凈值的90％；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
本基金的業績比較基準為：中證全指證券公司指數。
6.4.2?會計報表的編制基礎
本基金的財務報表按照財政部於2006年2月15日及以後期間頒佈的《企業會計準則－基本準則》、各項具體會計準則及相關規定(以下合稱“企業會計準則”)、中國證監會頒佈的《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號》、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)頒佈的《證券投資基金會計核算業務指引》、《華寶興業中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和在財務報表附註所列示的中國證監會、中國基金業協會發佈的有關規定及允許的基金行業實務操作編制。
6.4.3?遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明
本基金2017半年度財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映瞭本基金2017年6月30日的財務狀況以及2017半年度的經營成果和基金凈值變動情況等有關信息。
6.4.4?本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明
本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。
6.4.5?會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
6.4.5.1?會計政策變更的說明
本基金本報告期未發生會計政策變更。
6.4.5.2?會計估計變更的說明
本基金本報告期未發生會計估計變更。
6.4.5.3?差錯更正的說明
本基金本報告期無重大會計差錯。
6.4.6?稅項
根據財政部、國傢稅務總局財稅[2004]78號《財政部、國傢稅務總局關於證券投資基金稅收政策的通知》、財稅[2008]1號《關於企業所得稅若幹優惠政策的通知》、財稅[2012]85號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]101號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2016]36號《關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》、財稅[2016]46號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》及其他相關財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：
(1)?於2016年5月1日前，以發行基金方式募集資金不屬於營業稅征收范圍，不征收營業稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票的差價收入免征營業稅。自2016年5月1日起，金融業由繳納營業稅改為繳納增值稅。對證券投資基金管理人運用基金買賣股票的轉讓收入免征增值稅，對金融同業往來利息收入亦免征增值稅。
(2)?對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票的差價收入，股票的股息、紅利收入及其他收入，暫不征收企業所得稅。
(3)?對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額；持股期限超過1年的，暫免征收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。
(4)?基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。
6.4.7?關聯方關系
6.4.7.1?本報告期存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方發生變化的情況
本報告期內存在控制關系或其他重大利害關系的關聯方未發生變化。
根據中國證監會於2017年7月21日發佈的《關於核準華寶興業基金管理有限公司變更股權的批復》（證監許可（2017）1321號），中國證監會已核準“領先資產管理有限公司”將持有的我公司49%的股權轉讓給Warburg?Pincus?Asset?Management,L.P.。我公司及相關股東目前正在辦理後續的工商變更登記等相關事宜，敬請投資者知悉。
6.4.7.2?本報告期與基金發生關聯交易的各關聯方
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註：下述關聯交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。
6.4.8?本報告期及上年度可比期間的關聯方交易
6.4.8.1?通過關聯方交易單元進行的交易
本基金本報告期無通過關聯方交易單元進行的交易。
6.4.8.2?關聯方報酬
6.4.8.2.1?基金管理費
單位：人民幣元
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註：支付基金管理人華寶興業?的管理人報酬按前一日基金資產凈值0.50%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：
日管理人報酬＝前一日基金資產凈值×0.50%?/?當年天數。
6.4.8.2.2?基金托管費
單位：人民幣元
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註：支付基金托管人中國建設銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：
日托管費＝前一日基金資產凈值×0.10%?/?當年天數。
6.4.8.3?與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易
本基金本報告期未與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易。
6.4.8.4?各關聯方投資本基金的情況
6.4.8.4.1?報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況
本基金本報告期內基金管理人無運用固有資金投資本基金的情況。
6.4.8.4.2?報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況
本報告期末及上年度末除基金管理人外其他關聯方未投資本基金。
6.4.8.5?由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入
單位：人民幣元
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註：本基金的銀行存款由基金托管人中國建設銀行保管，按銀行同業利率計息。
6.4.8.6?本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況
本基金本報告期內未在承銷期內參與關聯方承銷的證券。
6.4.8.7?其他關聯交易事項的說明
本基金本報告期內無其他關聯交易事項。
6.4.9?期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限證券
6.4.9.1?因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券
金額單位：人民幣元
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註：基金可使用以基金名義開設的股票賬戶，選擇網上或者網下一種方式進行新股申購。其中基金作為一般法人或戰略投資者認購的新股，根據基金與上市公司所簽訂申購協議的規定，在新股上市後的約定期限內不能自由轉讓；基金作為個人投資者參與網上認購獲配的新股，從新股獲配日至新股上市日之間不能自由轉讓。
6.4.9.2?期末持有的暫時停牌等流通受限股票
本基金截至2017年6月30日未持有被暫時停牌的股票。
6.4.9.3?期末債券正回購交易中作為抵押的債券
6.4.9.3.1?銀行間市場債券正回購
本基金本報告期末無銀行間市場債券正回購，因此沒有在銀行間市場債券正回購交易中作為抵押的債券。
6.4.9.3.2?交易所市場債券正回購
本基金本報告期末無交易所市場債券正回購，因此沒有在交易所市場債券正回購交易中作為抵押的債券。
6.4.10?有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項
(1)公允價值
(a)金融工具公允價值計量的方法
公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：
第一層次：相同資產或負債在活躍市場上(未經調整)的報價。
第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。
第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。
(b)持續的以公允價值計量的金融工具
(i)各層次金融工具公允價值
於2017年6月30日，本基金持有的以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產中屬於第一層次的餘額為?161,969,443.78?元，屬於第二層次的餘額為?49,573.79?元，無屬於第三層次的餘額。(2016年12月31日：第一層次141,593,109.29?元，第二層次?7,923,615.75?元，無第三層次)。
?
(ii)公允價值所屬層次間的重大變動
對於證券交易所上市的股票，若出現重大事項停牌、交易不活躍(包括漲跌停時的交易不活躍)、或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關股票的公允價值列入第一層次；並根據估值調整中采用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度，確定相關股票公允價值應屬第二層次還是第三層次。
(iii)第三層次公允價值餘額和本期變動金額
無。
(c)非持續的以公允價值計量的金融工具
於2017年6月30日，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融資產。
(d)不以公允價值計量的金融工具
不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括應收款項和其他金融負債，其賬面價值與公允價值相差很小。
(2)?增值稅
根據財政部、國傢稅務總局於2016年12月21日頒佈的財稅[2016]140號《關於明確金融?房地產開發?教育輔助服務等增值稅政策的通知》的規定：(1)?金融商品持有期間(含到期)取得的非保本收益(合同中未明確承諾到期本金可全部收回的投資收益)，不征收增值稅；(2)?納稅人購入基金、信托、理財產品等各類資產管理產品持有至到期，不屬於金融商品轉讓；(3)?資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。上述政策自2016年5月1日起執行。
此外，根據財政部、國傢稅務總局於2017年1月6日頒佈的財稅[2017]2號《關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》及2017年6月30日頒佈的財稅[2017]56號《關於資管產品增值稅有關問題的通知》的規定，資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照3%的征收率繳納增值稅。對資管產品在2018年1月1日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。上述稅收政策對本基金截至本財務報表批準報出日止的財務狀況和經營成果無影響。
(3)?除公允價值和增值稅外，截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。
§7?投資組合報告
7.1?期末基金資產組合情況
金額單位：人民幣元
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7.2?期末按行業分類的股票投資組合
7.2.1?期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
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7.2.2?期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合
金額單位：人民幣元
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7.2.3?報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
7.3?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的所有股票投資明細
7.3.1?期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
金額單位：人民幣元
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註：投資者欲瞭解本報告期末基金投資的所有股票明細，應閱讀登載於www.fsfund.com的半年度報告正文。
7.3.2?期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細
金額單位：人民幣元
■
7.4?報告期內股票投資組合的重大變動
7.4.1?累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
註：買入金額不包括相關交易費用。
7.4.2?累計賣出金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細
金額單位：人民幣元
■
註：賣出金額不包括相關交易費用。
7.4.3?買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：人民幣元
■
註：買入股票成本、賣出股票收入均不包括相關交易費用。
7.5?期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券。
7.6?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券。
7.7?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
7.8?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7.9?期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
7.10?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
7.10.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金未投資股指期貨。
7.10.2?本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
7.11?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
7.11.1?本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
7.11.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金未投資國債期貨。
7.11.3?本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
7.12?投資組合報告附註
7.12.1
券商ETF基金截至2017年6月30日前十名證券中的海通證券（600837）於2016年11月25收到中國證監會處罰決定。因公司未按照有關規定對客戶的身份信息進行審查和瞭解，對海通證券責令改正，給予警告，沒收違法所得約2,865萬元，並處以約8,595萬元罰款。
海通證券（600837）於2017年1月18日收到雲南證監局《對海通證券股份有限公司晉寧昆陽街證券營業部采取責令改正措施的決定》。因營業部未及時到證監局換領經營證券期貨業務許可證，未在許可證到期前向證監局提交換領許可證的相關申請文件，內控管理不完善，決定對營業部采取責令改正的監督管理措施。
海通證券（600837）於2017年3月10日收到全國中小企業股份轉讓系統的整改通知。因海通證券在推薦天元寵物掛牌過程中，未披露天元寵物資金往來事項，未披露關聯交易事項，決定對海通證券股份有限公司采取要求提交書面承諾的自律監管措施。
海通證券（600837）於2017年5月25日收到中國證監會處罰決定。因海通證券涉嫌違法違規，依據《證券公司監督管理條例》擬決定責令海通證券改正，給予警告，沒收違法所得509,653.15元，並處罰款2,548,265.75元。
券商ETF基金截至2017年6月30日前十名證券中的中信證券（600030）於2016年8月23日收到全國中小企業股份轉讓系統《關於對中信證券股份有限公司釆取出具責令改正自律監管措施的決定》。在投資者適當性管理過程中，未依據委托代理協議簽署日前一交易日日終的投資者名下證券類資產市值判斷適當性，而是錯誤根據投資者臨拒辦理業務權限開通手續時點的實時資產市值，為506戶不符合要求的投資者賬戶開通全國股轉系統合格投資者權限，違反瞭《全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則（試行）》第五條關於自然人投資者證券類資產市值計算時點要求的規定。決定對公司釆取責令改正的自律監管措施。
中信證券（600030）於2017年5月25日收到中國證監會處罰決定。在客戶開戶未滿半年的情況下為其開立信用賬戶，提供融資融券服務，違反瞭《證券公司融資融券業務管理辦法》。責令中信證券改正，給予警告，沒收違法所得人民幣61,655,849.78元，並處人民幣308,279,248.90元罰款。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的國泰君安（601211)於2016年7月26日收到中國證券監督管理委員會上海監管局整改通知。因其作為國泰君安新利6號集合資產管理計劃的資產管理人，投資決策和交易執行環節控制存在不足，發生相關異常交易。公司未能切實履行勤勉盡責的管理人義務，未能采取有效措施防范利益沖突，責令公司增加內部合規檢查次數，並及時提交合規檢查報告。
國泰君安（601211)於2016年8月26日收到中國證監會警告。因其國泰君安在保薦金徽酒首發項目過程中，向中國證監會提交的會後事項承諾函中未如實說明發行人2015年利潤分配情況，對發行人實施分紅事項，未主動向我會履行告知義務，對國泰君安采取瞭出具警示函的行政監管措施。
國泰君安（601211)於2016年12月27日收到中國證券監督管理委員會整改通知。因其內核機構履職的獨立性存在缺陷，未在規定時間內完成並報送《持續督導現場檢查工作報告》。並且在推薦企業進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌過程中，對企業關鍵業務流程、購銷情況的核查不充分。擬責令公司改正、增加內部合規檢查次數並提交合規檢查報告。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的華泰證券（601688)於2016年8月23日收到全國股轉公司警示函。因公司在投資者適當性管理過程中存在違規事實，決定對公司采取出具警示函、責令改正的自律監管措施。
華泰證券（601688)於2017年1月20日收到中國證券監督管理委員會整改通知。因公司營業部及資產管理子公司分別利用同名微信公眾號、官方網站向不特定對象公開宣傳推介私募資產管理產品，違反相關法規。決定對公司采取責令改正的行政監督管理措施。
華泰證券（601688)於2017年3月28日收到全國中小企業股份轉讓系統整改通知。因華泰證券作為主辦券商未核實對禹州源衡水處理有限公司《行政處罰決定書》的內容差異，導致公開轉讓說明書披露的處罰金額為叁萬元整與上述《行政處罰決定書》金額不符。現決定華泰證券股份有限公司采取要求提交書面承諾的自律監管措施。
華泰證券（601688)於2017年3月28日收到全國中小企業股份轉讓系統整改通知。因華泰證券未勤勉履行補充核查義務，現決定華泰證券股份有限公司采取要求提交書面承諾的自律監管措施。
華泰證券（601688)於2017年4月7日收到全國中小企業股份轉讓系統整改通知。因華泰證券未能在知悉或者應當知悉掛牌公司發生違規對外擔保之日起十五個轉讓日內對其進行現場檢查,違反瞭《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商持續督導工作指引（試行)》，未能勤勉盡責地履行持續督導義務。現決定華泰證券股份有限公司采取要求提交書面承諾的自律監管措施。
華泰證券（601688)於2017年6月13日收到天津證監局警告。因華泰證券營業部員工劉某蕾代客戶在《融資融券交易風險揭示書》上抄寫“以上《融資融券交易風險揭示書》的全部內容，本人確認已閱讀並完全理解，願意承擔融資融券交易的風險和損失”的內容。決定對營業部采取出具警示函的監督管理措施。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的廣發證券（000776)於2016年11月24日收到中國證券監督管理委員會遼寧監管局整改通知。因公司營口學府路證券營業部在代銷寶盈新動力3、7、15號產品過程中，未能全面、公正、準確地介紹金融產品有關信息，充分說明金融產品的主要風險特征，未能保證金融產品營銷人員充分瞭解所負責推介金融產品的信息，營業部在產品銷售過程中的風險揭示不到位，對廣發證券股份有限公司營口學府路證券營業部采取責令改正的措施。
廣發證券（000776)於2016年11月28日收到中國證監會處罰決定。因公司在未采集上述客戶身份識別信息的情況下，未實施有效的瞭解客戶身份的回訪、檢查等程序。對廣發證券責令改正，給予警告，沒收違法所得6,805,135.75元，並處以20,415,407.25元罰款。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的招商證券（600999)於2017年4月28日收到深圳證監局整改通知。由於公司在為客戶開立PB系統賬戶的時候，對客戶的盡職調查不完整，違反瞭《證券公司監督管理條例》的有關規定。現決定對公司采取責令改正並暫停新開立PB系統賬戶3個月的行政監管措施。同時要求公司應對PB系統相關業務開展情況進行全面自查，並自收到決定書之日起30日內向深圳證監局提交自查整改報告。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的興業證券（601377)於2016年7月9日收到中國證券監督管理委員會處罰決定。因公司涉嫌未按規定履行法定職責，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，對公司給予警告，沒收保薦業務收入1,200萬元，並處以2,400萬元罰款；沒收承銷股票違法所得2,078萬元，並處以60萬元罰款。
券商ETF基金截至2017年6月30日持倉前十名證券中的方正證券(601901)?於2016年7月22日收到湖南證監局整改通知。因公司在股票質押式回購交易中，未對資金融出方進行前端控制，造成客戶金甌17號定向資產管理計劃賬戶出現大額透支。定對公司采取責令增加內部合規檢查次數的監督管理措施。
方正證券(601901)?於2016年10月25日收到湖南證監局警告。因音響改電容公司研究所員工廖蕾以公司名義通過視頻播報方式向投資者推薦中興通訊股票，公司未對發佈研究報告相關人員的資格進行合規審查。同時，此次發佈行為未由公司集中統一管理，公司也未履行相關質量控制和合規審查義務。決定對你公司采取出具警示函的監督管理措施。
方正證券(601901)?於2016年11月24日收到湖南證監局警告。因方正證券邵陽邵水西路證券營業部未將電腦納入異常交易監控范圍，同時未能按公司制度要求妥善處理客戶投訴。湖南證監局決定對方正證券邵陽邵水西路證券營業部采取責令增加內部合規檢查次數的監督管理措施。
方正證券(601901)?於2016年11月25日收到中國證監會處罰決定。因公司未按規定對客戶的身份信息進行審查和瞭解，違反瞭《證券公司監督管理條例》第28條第1款規定。對方正證券責令改正，給予警告，沒收違法所得約786萬元，並處以約1,572萬元罰款。
方正證券(601901)?於2016年12月9日收到湖南證監局整改通知。因營業部融資融券業務審薦人建議客戶通過賣出股票償還負債的方式將信用賬戶維持擔保比例提升至重點關註線，該建議與營業部關於融資融券業務的內部流程不相符，對客戶的交易構成誤導。決定對你營業部采取責令增加內部合規檢查次數的監督管理措施。
方正證券(601901)?於2016年12月15日收到全國中小企業股份轉讓系統警告。因公司在首次信息披露日已知悉公司存在資金占用事項，卻仍然組織公司進行首次信息披露及後續掛牌工作，未能履行勤勉盡責義務，未能保證申請掛牌文件信息披露的真實、準確、完整。對方正證券給予出具警示函的自律監管措施。
方正證券(601901)?於2016年12月20日收到中國證監會處罰決定。因公司在信息披露上存在問題，對方正證券責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款。
方正證券(601901)?於2016年12月20日收到湖南證監局公開譴責。因公司在信息披露上存在問題，對方正證券責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款。
方正證券(601901)?於2016年12月30日收到湖南證監局公開譴責。因為部分營業部客戶傭金管理不規范，傭金調整無客戶確認記錄。在向客戶提供證券投資顧問服務並收取服務費用的情況下，未按要求與客戶簽訂證券投資顧問協議。決定對公司采取責令限期改正，同時對公司給予譴責。
方正證券(601901)?於2017年5月5日收到中國證監會處罰決定。因為在信息披露違法案件中，方正證券自IPO開始並延續多年未如實披露控股股東與其他股東的關聯關系，違法情節嚴重。對其處以60萬元罰款。
本基金為交易型開放式指數證券投資基金，采用完全復制法進行指數化投資，按照成份股在中證全指證券公司指數中的基準權重構建指數化投資組合。基金管理人對上述股票的投資決策程序符合相關法律法規和公司制度的要求。本報告期內，本基金投資的前十名證券的其餘兩名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
7.12.2
基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
7.12.3?期末其他各項資產構成
單位：人民幣元
■
7.12.4?期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
7.12.5?期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
7.12.5.1?期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限的情況。
7.12.5.2?期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
§8?基金份額持有人信息
8.1?期末基金份額持有人戶數及持有人結構
份額單位：份
■
8.2?期末上市基金前十名持有人
■
8.3?期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況
■
8.4?期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間的情況
■
§9?開放式基金份額變動
單位：份
■
§10?重大事件揭示
10.1?基金份額持有人大會決議
■
10.2?基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
■
10.3?涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟
■
10.4?基金投資策略的改變
■
10.5?為基金進行審計的會計師事務所情況
■
10.6?管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
■
10.7?基金租用證券公司交易單元的有關情況
10.7.1?基金租用證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況
金額單位：人民幣元
■
註：1、基金管理人選擇交易單元的標準和程序如下：
（1）選擇標準:?資力雄厚，信譽良好，註冊資本不少於5億元人民幣；財務狀況良好，各項財務指標顯示公司經營狀況穩定；經營行為規范，最近兩年未因重大違規行為受到中國證監會和中國人民銀行處罰；內部管理規范、嚴格，具備健全的內控制度，並能滿足基金運作高度保密的要求；具備基金運作所需要的高效、安全的通訊條件，交易設施符合代理本基金進行證券交易的需要，並能為本基金提供全面的信息服務；研究實力較強，有固定的研究機構和專門的研究人員，能及時為本基金提供高質量的咨詢服務，並能根據基金投資的特定要求，提供專門研究報告；適當的地域分散化。
（2）選擇程序：（a）服務評價；（b）擬定備選交易單元；（c）簽約。
2、本報告期租用的證券公司交易單元無變化。
1.1.1?10.7.2?基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況
金額單位：人民幣元
■
華寶興業基金管理有限公司
2017年8月25日
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